Interactive Brokers Plug-In

AmiBroker unterstützt Real-Time Streaming Kurse von Interactive Brokers TWS

Zusammenfassung der Leitungsmerkmale:

• unterstützt bis zu 40 Symbolen Streaming in Echtzeit (entsprechend dem IB TWS Limit)
• unterstützt alle grundlegenden Zeitintervalle: Tage, Stunden, 15-,5-,1-Minuten, 15-,5-Sekunden, Tick
• automatische Verbindung (eingehende Verbindung muss in der TWS nicht manuell akzeptiert werden)

Verlauf:

• 1.2.0 - neueste Version, veröffentlicht am 18.06.2004
  a) neu kompiliert mit der neuesten API 8.06 (getestet mit TWS 827)
  b) RT Kursfenster wird nun auch aktualisiert, wenn kein Handel stattfindet (zeigt die Daten des Vortages)
  c) Change und % change Felder sind verfügbar
  d) Problem mit Bindestrichen in Tickersymbolen beseitigt, wie z.B. in : TICK-NYSE-NYSE-IND oder TRIN-NASD-NASDAQ-IND
• 1.0.1 - zwei kleine Verbesserungen:
  a) Problem beim SMART Routing umgangen, das in der TWS am 26 März aufgetreten war
  b) der Verbindungsstatus wird nun mit Hilfe der Funktion reqlds geprüft, damit es auch mit leeren Datenbanken funktioniert (keine irreführende Fehlermeldung mehr beim Erstellen einer leeren Datenbank)
• 1.0.0 - ursprüngliche Version

Einmaliges Einrichten

1. laden Sie das IB Plug-In von http://www.amibroker.com/bin/IB.dll herunter und kopieren Sie die Datei in den Unterordner PLUGINS des AmiBroker Verzeichnisses. Die Datei IB.DLL liegt in der aktuellen Version 1.2.0 (18.06.2004) vor
   
2. laden Sie hier die TWS API herunter und installieren Sie diese. Starten Sie dann Ihren Rechner neu (notwendig, um die TWS API ActiveX Komponenten zu registrieren).
   Anmerkung: wenn Sie mit Windows 95 oder Windows 98 arbeiten, müssen Sie die Microsoft Systembibliotheken aktualisieren, da die im Betriebssystem beinhalteten Dateien veraltet und nicht mit TWS ActiveX kompatibel sind. Sie können die "Microsoft system libraries" hier herunterladen.
   
   Anmerkung für User, die die IB API 8.00 installieren - diese API Version hat ein Problem, das auf dem IB Discussion Board beschrieben wird:
   http://www.interactivebrokers.com/discus/messages/2/22611.html
   
   In der Version 8.06 der IB API vom 09.06.2004 tritt diese Problem nicht mehr auf.
   
3. starten Sie die webbasierte TWS oder laden Sie die Standalone Version der TWS herunter und installieren Sie diese
   
4. In der TWS wählen Sie Configure -> API -> Enable Active X und Socket clients
   
5. Erstellen Sie in AmiBroker eine neue Datenbank mit dem Interactive Brokers Plug-In als Datenquelle, indem Sie folgende Schritte ausführen:

• Starten Sie AmiBroker

• Wählen Sie im Menü File->New database

• Vergeben Sie einen Namen für den neuen Ordner (z.B. C:\Programme\AmiBroker\MarketCast ) und klicken Sie auf Create wie im nächsten Bild gezeigt:
   
  
  
  

• Wählen Sie InteractiveBrokers(r) data Plug-in bei "Data source" und "Enable" bei Local data storage

• Geben Sie 10000 oder mehr im Fed "Number of bars to load" ein

• Wählen SIe nun das zugrundeliegende Zeitintervall aus. Unterstütze Intervalle sind: EOD, Stunden, 15-Minuten, 5-Minuten, 1-Minute. Die Professional Edition von AmiBroker unterstützt zusätzlich Tick, 5-Sekunden und 15-Sekunden.
  
  Wenn Sie sowohl lange Daily Historien, als auch Intraday Charts haben möchten, sollten Sie in Betracht ziehen, zwei verschiedene Instanzen von AmiBroker laufen zu lassen. Eine für EOD CHarts und eine zweite für Intraday Charts. Beide Instanzen können IB als Datenquelle nutzen.

• Klicken Sie auf OK

Jetzt liest AmiBroker die Kurse direkt von IQFeed ein.

Formatierung der Tickersymbole

Die Symbolformatierungen entsprechen jetzt dem TWS Modus, nicht dem Modus des Basiswerts. Der TWS Modus kann im Menü View->Symbol Mode eingesehen werden (TWS).

Das Format sieht folgendermaßen aus: SYMBOL-EXCHANGE-TYPE

wobei

SYMBOL das Tickersymbol bezeichnet, wie es in der Spalte SYMBOL in der TWS im Symbol-Modus angezeigt wird.

EXCHANGE (optional) die Börse bezeichnet (im TWS Symbol-Modus)

TYPE (optional) eines der folgenden Möglichkeiten bezeichnet:

STK - Aktien, FUT - Futures, FOP - Futures Options, OPT - Options, IND - Indizes, CASH - CASH (ideal FX)
Beachten Sie, dass für Aktien nur die Bezeichner EXCHANGE und TYPE optional sind. Das Feld Exchange nimmt in diesem Fall den Wert BEST (SMART) und das Feld TYPE den Wert STK (Aktien) an.

Seien Sie bei der Eingabe der Symbole sehr sorgfältig, da manche (Futures) mit mehreren Leerzeichen geschrieben werden. Sie müssen exakt die selbe Anzahl von Leerzeichen eingeben, wie in den folgenden Beispielen gezeigt:

Beispiele:

CSCO

GE

VOD-LSE

ESM4-GLOBEX-FUT

QQQFJ-CBOE-OPT

INDU-NYSE-IND

YM   JUN 04-ECBOT-FUT
  ---   -  

Nochmal zur Verdeutlichung:

ECBOT Futures Symbole haben eine Länge von 21 Zeichen mit 3 Leerstellen zwischen dem Tickersymbol und dem Monat, eine Leerstelle zwischen dem Monat und dem Jahr, welches zweistellig eingegeben wird

Anmerkungen zu den IB Limitierungen:

1. Es gibt bis jetzt keine Befüllung mit historischen Daten in der Interactive Brokers API.

2. Der Eröffnungskurs wird von IB nicht angegeben. Deshalb wird im Real Time Kursfenster das Feld für den Eröffnungskurs nicht befüllt.

3. Die Daten von IB beinhalten keinen Timestamp der Trades. Es wird die aktuelle Systemzeit für jeden Tick verwendet.

4. Der IB Datenfeed ist kein Tick-By-Tick Datenfeed. Mehr Informationen finden Sie hierzu im Diskussionsforum zur IB API (engl.): http://www.interactivebrokers.com/discus/messages/2/2.html